HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetille
Fulvio Corsin vuonna 2009 esittelemä HAR-RV-malli ennustaa toteutunutta volatiliteettia hajottamalla sen päivittäisiin, viikoittaisiin ja kuukausittaisiin komponentteihin. Se on yksinkertainen lineaarinen regressio, joka heijastaa sitä, miten eri sijoitushorisonttien markkinaosapuolet reagoivat volatiliteettiin, ja se vangitsee luonnostaan volatiliteetin pitkämuistisen käyttäytymisen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Lähteet
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Markov-vaihtelumallit finanssisarjoilleRahoitus↔ compare
- Häntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Rahoitus↔ compare
- Wavelet-analyysi rahoitusaikasarjoistaRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →