Realisoitu volatiliteetti ja HAR-malli
Realisoidun volatiliteetin estimaatti mittaa kohde-etuuden varianssia suoraan korkeataajuisista intrapäivittäisistä tuotoista parametrisen piilevän prosessin sijaan. Corsin (2009) Heterogeneous Autoregressive (HAR) -malli, joka perustuu Andersenin, Bollerslevin, Dieboldin ja Labysin (2003) realisoidun volatiliteetin viitekehykseen, ennustaa tätä mittaria yhdistämällä päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia volatiliteettikomponentteja, ja se on vahva vaihtoehto GARCH-malleille volatiliteetin ennustamisessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ compare
- Pitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Rahoitus↔ compare
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →