ScholarGate
Avustaja
Regression modelCredit Risk

Luottoriskin arvostusoikaisu

Luottoriskin arvostusoikaisu (CVA) on vastapuolen luottoriskin markkinahinta, joka sisältyy OTC-johdannaisiin (over-the-counter). CVA mittaa vastapuolen laiminlyönnistä aiheutuvaa tappiota ottaen huomioon sekä laiminlyönnin todennäköisyyden että altistuksen kyseisellä hetkellä. Siitä on tullut keskeinen johdannaisten arvostuksen ja riskienhallinnan komponentti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Sovella työkalulla EconMindTulossaApply, compare, get guidance
Tools & resources
Lataa diat
Learn & explore
VideoTulossa

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Menetelmäkartta

Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.

Lähteet

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

Mikä menetelmä?

Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.

Vertaa rinnakkain

Tähän viittaavat

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). Haettu 2026-06-17 osoitteesta https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026