Luottoriskin arvostusoikaisu
Luottoriskin arvostusoikaisu (CVA) on vastapuolen luottoriskin markkinahinta, joka sisältyy OTC-johdannaisiin (over-the-counter). CVA mittaa vastapuolen laiminlyönnistä aiheutuvaa tappiota ottaen huomioon sekä laiminlyönnin todennäköisyyden että altistuksen kyseisellä hetkellä. Siitä on tullut keskeinen johdannaisten arvostuksen ja riskienhallinnan komponentti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Debitorin arvostuskorjausKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Mertonin oletusmalliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →