Parikauppa (tilastollinen arbitraasi)
Parikauppa on kvantitatiivinen kaupankäyntistrategia, joka ottaa pitkä-lyhyt positio kahdessa kointegroidussa hyödykkeessä, kun niiden hintojen välinen ero (spread) osoittaa keskiarvoon palautumista. Gatev, Goetzmann ja Rouwenhorst (2006) popularisoivat sen suhteellisen arvon arbitraasisääntönä, ja Vidyamurthy (2004) kehysti sen kvantitatiivisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleRahoitus↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelRahoitus↔ compare
- Häntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Rahoitus↔ compare
- Wavelet-analyysi rahoitusaikasarjoistaRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →