Numeraarin vaihto
Numeraarin vaihto on matemaattinen tekniikka, jolla yksinkertaistetaan optioiden hinnoittelua muuttamalla diskonttauskertoimen (numeraarin) valintaa. Valitsemalla tuottorakenteeseen kohdistetun numeraarin monimutkaisista ongelmista tulee yksinkertaisia. Tekniikka on olennainen LIBOR-markkinamalleissa ja monivaluuttajohdannaisissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/change-of-numeraire
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- HJM-viitekehysKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Libor Market ModelKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →