Kopuula-CDO-malli
Kopuula-CDO-malli (Li 2000) hyödyntää Gaussin kopuuloita hinnoitellessaan vakuudellisia velkasitoumuksia (CDO) mallintamalla yhteisiä maksukyvyttömyystodennäköisyyksiä joukkovelkakirjaportfoliossa. Mallista tuli CDO-hinnoittelun alan standardi, mutta sitä kritisoitiin voimakkaasti vuoden 2008 jälkeen, koska se aliarvioi kriisien aikaisen häntäriskin ja korrelaatioiden hajoamisen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/copula-cdo-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Luottoriskin arvostusoikaisuKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- Mertonin oletusmalliKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →