Mertonin hyppy-diffuusiomalli
Robert C. Mertonin vuonna 1976 esittelemä Mertonin hyppy-diffuusiomalli laajentaa geometristä Brownin liikettä lisäämällä äkillisiä hintahyppyjä, jotka syntyvät Poisson-prosessin kautta. Se kuvaa volatiliteettihymyä ja tuottojen rasvahäntäistä käyttäytymistä, jota tavallinen Black-Scholes-malli ei pysty selittämään, ja sitä käytetään laajalti optioiden hinnoittelussa ja riskienhallinnassa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman-salkkumenetelmäRahoitus↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleRahoitus↔ compare
- Parikauppa (tilastollinen arbitraasi)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →