Markov-vaihtelumallit finanssisarjoille
Markov-vaihtelumalli, jonka James D. Hamilton esitteli vuonna 1989, on piilotila-aikasarjamalli, jossa finanssisarjat, kuten tuotot tai volatiliteetti, käyttäytyvät eri parametreilla erillisissä taloudellisissa tiloissa (nousu/lasku tai korkea/matala volatiliteetti). Se on Hamiltonin MS-AR-mallin finanssisovellus, jossa havaitsematon Markov-tila hallitsee, mikä parametrijoukko on aktiivinen kussakin ajanhetkessä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/regime-switching-finance
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
Vertaa rinnakkain →Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →