Korkeataajuusdata ja markkinamikrostruktuuri-analyysi
Markkinamikrostruktuuri-analyysi tutkii, miten hinnat muodostuvat tikkitason kauppa- ja kurssidatasta, tarkastellen tilauskirjan dynamiikkaa, osto-myyntihinnan erotusta (bid-ask spread) ja hinnanmuodostusta. Nykyaikaisen ekonometrisen viitekehyksen esittivät Hasbrouck (2007) ja sitä laajensivat korkeataajuusdatan osalta Aït-Sahalia ja Jacod (2014).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleRahoitus↔ compare
- Korkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Rahoitus↔ compare
- Mertonin hyppy-diffuusiomalliRahoitus↔ compare
- Likviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)Rahoitus↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) -takaisintestausRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →