Kopulamallit (Gaussinen, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopulamallit ovat funktioiden perhe, jotka kuvaavat muuttujien välistä riippuvuusrakennetta erillään niiden yksittäisistä (marginaalisista) jakaumista. Perustana on Sklarin teoreema (1959), joka osoittaa, että mikä tahansa monimuuttujainen jakauma voidaan jakaa marginaaleihin ja kopulaan; Joe (1997) kehitti nykyaikaisen riippuvuuskonseptien luettelon. Ne ovat keskeisiä salkun riskin ja luottoriskien mallinnuksessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Rahoitus↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometria↔ compare
- Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliRahoitus↔ compare
- Pearsonin momenttikorrelaatiokerroinTilastotiede↔ compare
- Arvoriski (VaR)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →