Luottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)
Luottoriskimallit arvioivat velallisen maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja siitä aiheutuvien luottotappioiden jakaumaa. Rakenteellisen lähestymistavan esitteli Robert C. Merton vuonna 1974, mallintamalla yrityksen oman pääoman optioksi yrityksen varoihin kohdistuvasta velasta. Tätä mallia laajennettiin myöhemmin KMV:n etäisyys maksukyvyttömyydestä -kehikkoon ja J.P. Morganin vuonna 1997 julkaisemaan CreditMetrics-luokittelusiirtymäportfolio-malliin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/credit-risk-models
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Tapahtumatutkimus (CAR ja BHAR)Rahoitus↔ vertaa
- Korkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Rahoitus↔ vertaa
- Likviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)Rahoitus↔ vertaa
- Logistinen regressioTutkimuksen tilastomenetelmät↔ vertaa
- Value-at-Risk (VaR) -takaisintestausRahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →