Binominen optiohinnoittelumalli (Cox-Ross-Rubinstein)
Binominen optiohinnoittelumalli, jonka John Cox, Stephen Ross ja Mark Rubinstein esittelivät vuonna 1979, hinnoittelee optiot mallintamalla kohde-etuutta diskreettinä puuna, jossa hinta liikkuu ylös tai alas kiinteillä kertoimilla kussakin vaiheessa. Toimimalla taaksepäin kypsyysajan optioiden tuotoista käyttäen riskineutraaleja todennäköisyyksiä, se tuottaa arbitraasittoman hinnan, joka lähenee Black-Scholesin mallia askelmäärän kasvaessa – samalla kun se käsittelee luonnollisesti amerikkalaisia optioita, joissa varhainen toteutus on mahdollista ja joita suljetun muodon kaava ei pysty käsittelemään.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Scholes-Merton -optiohinnan malliRahoitus↔ compare
- Korkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Rahoitus↔ compare
- Mertonin hyppy-diffuusiomalliRahoitus↔ compare
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →