Black-Litterman-salkkumenetelmä
Black-Litterman-malli, jonka Fischer Black ja Robert Litterman esittelivät vuonna 1992, on Bayesiläinen portfolion allokointikehys, joka yhdistää markkinatasapainotuotot sijoittajan omiin näkemyksiin tuottaakseen vakaampia, intuitiivisempia portfolioita. Se suunniteltiin korjaamaan klassisen Markowitzin keskiarvo-varianssioptimoinnin äärimmäistä keskittymistä ja syöteherkkyyttä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleRahoitus↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Parikauppa (tilastollinen arbitraasi)Rahoitus↔ compare
- Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelRahoitus↔ compare
- Häntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →