Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)
Äärimmäisten arvojen teoria (Extreme Value Theory, EVT) on tilastollinen kehys todennäköisyysjakauman hännässä esiintyvien harvinaisten tapahtumien mallintamiseen. Kuten Coles (2001) esittää ja McNeil, Frey & Embrechts (2005) soveltavat riskiin, se tarjoaa kaksi standardireittiä: yleistetyn äärimmäisten arvojen (Generalized Extreme Value, GEV) jakauman lohkojen maksimiarvoille ja yleistetyn Paratonin jakauman (Generalized Pareto Distribution, GPD), jota käytetään kynnysarvon ylittävien arvojen (peaks-over-threshold, POT) lähestymistavassa, korkean kynnysarvon ylittäville arvoille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Lähteet
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Ehdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)Rahoitus↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Realisoitu volatiliteetti ja HAR-malliRahoitus↔ compare
- Arvoriski (VaR)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →