Lokaali volatiliteetti (Dupire)
Dupiren lokaali volatiliteettimalli (1994) on deterministinen kehikko, joka johtaa markkinoiden optiohinnoista erääntymisestä ja toteutushinnasta riippuvan volatiliteettifunktion. Toisin kuin vakio-volatiliteetti, lokaali volatiliteetti sovittaa täydellisesti havaitun implisiittisen volatiliteetin hymyn ja se toteutetaan äärellisten erojen menetelmillä eurooppalaisten ja amerikkalaisten optioiden hinnoittelussa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/local-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Batesin malliKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- Crank-Nicolson-hinnoitteluKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- SABR-malliKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →