Machine learningComputational Methods

Kreikkalaiset automaattisen derivoinnin avulla

Automaattinen derivointi (AD) on laskennallinen tekniikka derivaattojen (kreikkalaisten) laskemiseksi derivoimalla optiohinnan laskeva tietokonekoodi. AD välttää kaavojen manuaalisen johtamisen ja äärellisten erojen approksimaatiot, tuottaen tarkat herkkyydet koneen tarkkuudella. Siitä on tullut välttämätön reaaliaikaiselle riskienhallinnalle nykyaikaisissa kaupankäyntijärjestelmissä.

Sovella työkalulla EconMindTulossaApply, compare, get guidance

Tools & resources

Lataa diat

Learn & explore

VideoTulossa

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Menetelmäkartta

Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.

Kreikkalaiset automaattisen derivoinnin avulla

Batesin malli Lokaali volatiliteetti (…Riskineutraali arvostus

Lähteet

Giles, M. B. (2008). Adjoint code by automatic differentiation. Journal of Computational Finance, 12(1), 1-18. link ↗
Homescu, C. (2011). Adjoints and automatic differentiation in computational finance. arXiv:1107.1188. link ↗

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation