Batesin malli
Batesin malli (1996) yhdistää stokastisen volatiliteetin ja hyppy-diffuusion mallintamaan sekä volatiliteettihymyä että implisiittisen volatiliteetin vinoumaa, joita havaitaan osake- ja valuuttavaluuttajohdannaismarkkinoilla. Se laajentaa Hestonin mallia lisäämällä tuottoihin Poisson-hyppykomponentin, mikä tekee siitä sopivan optioiden hinnoitteluun, kun odotetaan äkillisiä hintaliikkeitä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White ModelKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- Lokaali volatiliteetti (Dupire)Kvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
- SABR-malliKvantitatiivinen rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →