Korkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Korkomallit ovat rakenteellisia malleja, jotka kuvaavat korkojen kehitystä ajan myötä stokastisen differentiaaliyhtälön puitteissa. Perheeseen kuuluvat Vasicekin normaali lyhyen koron prosessi (1977), CIR:n neliöjuuriprosessi, säädettävä Hull-Whiten laajennus ja Nelson-Siegelin lähestymistapa tuottokäyrän sovittamiseen (1987).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman-salkkumenetelmäRahoitus↔ compare
- Mertonin hyppy-diffuusiomalliRahoitus↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Parikauppa (tilastollinen arbitraasi)Rahoitus↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) -takaisintestausRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →