Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model
Risk parity on painaa sijoituskohteiden painotusmalli, jonka Maillard, Roncalli ja Teïletche (2010) formalisoivat. Mallissa jokainen sijoituskohde vaikuttaa yhtä paljon kokonaisriskiin. Se vaatii vain sijoituskohteiden kovarianssi- (riski-) rakenteen eikä odotettujen tuottojen ennusteita, ja se on Bridgewaterin All Weather -strategian perusta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman-salkkumenetelmäRahoitus↔ compare
- Häntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)Rahoitus↔ compare
- Arvoriski (VaR)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →