Monitekijäinen riskimalli (Fama-French, APT)
Faktoriskinen riskimalli on monitekijäinen viitekehys, joka yhdistää omaisuuserien tuotot systemaattisiin riskitekijöihin, kuten markkina-, arvo-, koko- ja momentum-tekijöihin. Fama-Frenchin kolme- ja viiden tekijän mallit (1993) ja Rossin arbitraasihintateoria (APT, 1976) hajottavat portfolion riskin ja havaitsevat alfan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Luottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)Rahoitus↔ compare
- Keskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)Rahoitus↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Risk Factor PCA (Pääkomponenttianalyysi riskitekijöille)Rahoitus↔ compare
- Hestonin stokastinen volatiliteettimalliRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →