Tapahtumatutkimus (CAR ja BHAR)
Tapahtumatutkimus on rahoitusalan tutkimusmenetelmä, jolla mitataan uutisen, politiikkamuutoksen tai yritystapahtuman vaikutusta omaisuuserien hintoihin kumulatiivisten poikkeavien tuottojen avulla. MacKinlay (1997) tarkasteli ja Kothari ja Warner (2007) formalisoivat ekonometrisesti tämän menetelmän, joka on standardityökalu tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaamiseen ja tapahtumien informaatiosisällön analysointiin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Likviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)Rahoitus↔ compare
- Korkeataajuusdata ja markkinamikrostruktuuri-analyysiRahoitus↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) -takaisintestausRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →