Likviditeettiriskimallit (Amihud, Roll, LOT)
Likviditeettiriskimallit ovat joukko mittareita, jotka kvantifioivat, kuinka helposti omaisuuserä käy kauppaa, ottaen huomioon sen hintavaikutuksen, tehokkaan osto- ja myyntihinnan eron sekä pidätysjakson oikaisun. Perhe kokoaa yhteen Amihudin likviditeettisuhteen (Amihud, 2002), Rollin sarjakovarianssierottimen (Roll, 1984) ja LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) toteutuneen eron mittarin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/liquidity-risk-models
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleRahoitus↔ vertaa
- Mertonin hyppy-diffuusiomalliRahoitus↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Parikauppa (tilastollinen arbitraasi)Rahoitus↔ vertaa
- Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelRahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →