Value-at-Risk (VaR) -takaisintestaus
VaR-takaisintestaus on joukko tilastollisia testejä, joilla validoidaan riskimallia vertaamalla sen Value-at-Risk -ennusteita toteutuneisiin tappioihin. Se perustuu Kupiecin (1995) ehdottoman kattavuuden testiin, Christoffersenin (1998) ehdollisen kattavuuden testiin ja Engle-Manganellin dynaamiseen kvantiilitestiin (DQ).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- HAR-RV-malli toteutuneelle volatiliteetilleRahoitus↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →