DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
DCC-GARCH on Engle'n (2002) kehittämä monimuuttujainen volatiliteettimalli, joka sallii useiden omaisuuserien välisten korrelaatioiden muuttua ajan myötä. Kullekin sarjalle sovitetaan erillinen yksimuuttujainen GARCH-malli, minkä jälkeen dynaaminen korrelaatiomatriisi estimoidaan erillisessä toisessa vaiheessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Kopulamallit (Gaussinen, t, Clayton, Gumbel, Frank)Rahoitus↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Rahoitus↔ compare
- Arvoriski (VaR)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →