Kelly-kriteeri
Kelly-kriteeri (1956) on kaava optimaaliseen panoskokooon, joka maksimoi varallisuuden pitkän aikavälin logaritmisen kasvun. Se määrittelee optimaalisen pääomaosuuden riskittämiseksi jokaisessa kaupassa voittotodennäköisyyden ja voittosuhteen perusteella. Kriteeristä on tullut kvantitatiivisen kaupankäynnin, salkunhoidon ja käyttäytymistaloustieteen perusta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/kelly-criterion
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Riskineutraali arvostusKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →