Riskineutraali arvostus
Riskineutraali arvostus (1979) on perustavanlaatuinen periaate, jonka mukaan johdannaisten hinnat ovat yhtä suuret kuin odotettu tuotto diskontattuna riskittömällä korolla, laskettuna riskineutraalin todennäköisyysmitan (Q-mitta) alla. Tämä Harrisonin ja Krepsin formalisoima periaate poistaa tarpeen arvioida riskipreemioita ja on modernin johdannaisten hinnoittelun perusta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+5 lisää
Lähteet
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Batesin malliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Numeraarin vaihtoKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- Libor Market ModelKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
- SABR-malliKvantitatiivinen rahoitus↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →