Häntäriskin mittarit (Odotettu alijäämä, spektraali, ekspektiili)
Häntäriskin mittarit kvantifioivat tappiojakauman arvoa riskillä (VaR) suuremmilla tasoilla. Odotettu alijäämä — odotettu tappio, kun VaR ylittyy — on johtava koherentti riskimittari, jonka Artzner, Delbaen, Eber ja Heath (1999) formalisoivat ja jonka Acerbi ja Tasche (2002) osoittivat koherentiksi. Spektraali- ja ekspektiilipohjaiset mittarit yleistävät sitä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Rahoitus↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- Markov-vaihtelumallit finanssisarjoilleRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →