Ehdollinen arvo riskissä (Expected Shortfall)
Ehdollinen arvo riskissä (CVaR), jota kutsutaan myös nimellä Expected Shortfall, on koherentti häntäriskin mittari, joka kvantifioi tappioiden ehdollisen odotusarvon yli arvot-riskissä-kynnyksen. Rockafellar ja Uryasev (2000) esittelivät sen optimointiin ja Acerbi ja Tasche (2002) osoittivat sen koherentiksi. Se on korvannut VaR:n sääntelystandardina Basel III/IV:n mukaisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- Realisoitu volatiliteetti ja HAR-malliRahoitus↔ compare
- Arvoriski (VaR)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →