Keskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)
Keskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi on modernin portfolioteorian perustavanlaatuinen malli, jonka Harry Markowitz esitteli vuonna 1952. Se kuvaa portfolioita odotetun tuoton ja riskin (varianssin) tasossa ja piirtää tehokkaan rintaman niistä allokaatioista, jotka tarjoavat korkeimman odotetun tuoton kullekin riskitasolle, kattaen pienimmän varianssin portfolion, suurimman Sharpe-suhteen portfolion ja rajoitetut muunnelmat.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Luottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)Rahoitus↔ compare
- Korkomallit (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Rahoitus↔ compare
- Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio ModelRahoitus↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) -takaisintestausRahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →