Hestonin stokastinen volatiliteettimalli
Stokastinen volatiliteettimalli on jatkuva-aikainen optioiden hinnoittelu- ja riskikehys, jossa volatiliteetti noudattaa omaa satunnaista prosessiaan sen sijaan, että se pysyisi vakiona. Steven Hestonin vuonna 1993 esittelemä Hestonin malli antaa varianssille keskiarvoon palautuvan neliöjuuriprosessin (CIR) dynamiikan ja tuottaa suljetun muodon optiohinnan; se on GARCH-mallin jatkuva-aikainen vastine.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Lähteet
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Luottoriskimallit (Merton, KMV, CreditMetrics)Rahoitus↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- Pitkän muistin mallit (ARFIMA, FIGARCH)Rahoitus↔ compare
- Korkeataajuusdata ja markkinamikrostruktuuri-analyysiRahoitus↔ compare
- Keskimääräisen tuoton ja varianssin mukainen portfolion optimointi (Markowitz)Rahoitus↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →