ScholarGate
Avustaja
Regression modelStochastic Volatility

SABR-malli

SABR-malli (Stochastic Alpha-Beta-Rho) on stokastinen volatiliteettikehys, jonka Hagan ym. esittelivät vuonna 2002 korkojohdannaisten arvostamiseen. Se mallintaa implisiittisen volatiliteetin hymyefektiä korreloituneiden Brownin liikkeiden avulla ja on muodostunut alan standardiksi swaption- ja caplet-hinnoittelussa.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaLataa diat

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Menetelmäkartta

Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.

SABR-malli
Batesin malliHull-White ModelLokaali volatiliteetti (…Riskineutraali arvostusCrank-Nicolson-hinnoitte…Longstaff-Schwartzin men…

Lähteet

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/sabr-model

Mikä menetelmä?

Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.

Vertaa rinnakkain →

Tähän viittaavat

Batesin malliCrank-Nicolson-hinnoitteluHull-White ModelLokaali volatiliteetti (Dupire)Longstaff-Schwartzin menetelmäRiskineutraali arvostus

Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/quantitative-finance/sabr-model · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026