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56 métodos en esta familia.
Destacados
Puntuación Z de Altman: Predicción de la Quiebra CorporativaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througProcedimientos analíticos en auditoríaAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Modelo de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Detección de manipulación de resultadosThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiValoración de opciones binomial (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priModelo de Cartera Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
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Los métodos fundacionales más referenciados de este tema, en el orden en que se desarrollaron: un punto de partida si eres nuevo aquí.
Todos los métodos 56
Puntuación Z de Altman: Predicción de la Quiebra CorporativaProcedimientos analíticos en auditoríaModelo de BatesBeneish M-Score: Detección de manipulación de resultadosValoración de opciones binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Modelo de Cartera Black-LittermanModelo de Fijación de Precios de Opciones Black-Scholes-MertonSistema de Calificación CAMELSModelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)Cambio de numerarioValor en Riesgo Condicional (Exceso de Pérdidas Esperadas)Método de Valoración ContingenteModelo de CDO con cópulaModelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelos de Riesgo de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)Calificación crediticia (Scorecards, WoE/IV)Ajuste por Valoración de CréditoDCC-GARCH (Correlación Dinámica Condicional)Ajuste por Valoración de DébitoModelo de Búsqueda y Emparejamiento de Diamond-Mortensen-PissaridesAnálisis DuPontEstudio de eventos (CAR y BHAR)Teoría de Valores Extremos (EVT)Modelo de riesgo multifactorial (Fama-French, APT)Griegas mediante diferenciación automáticaModelo HAR-RV de Volatilidad RealizadaModelo de precios hedónicosMarco HJMModelo de Hull-WhiteModelos de tipos de interés (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialModelo de salto-difusión de MertonFiltro de KalmanCriterio de KellyModelo de Mercado LIBORModelos de Riesgo de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Volatilidad Local (Dupire)Modelos de memoria larga (ARFIMA, FIGARCH)Análisis de Datos de Alta Frecuencia y Microestructura de MercadosOptimización de Carteras Media-Varianza (Markowitz)Modelo de Incumplimiento de MertonModelo de Generaciones SuperpuestasPares de negociación (Arbitraje estadístico)Factores de Riesgo de Componentes PrincipalesModelo de Ramsey-Cass-KoopmansModelo de Ciclos Económicos RealesVolatilidad Realizada y el Modelo HARModelo de cambio de régimen de Markov para series financierasModelo de Cartera de Paridad de Riesgo (Contribución Iguala de Riesgo)Valoración neutral al riesgoModelo SABREcuación de SlutskyModelo de volatilidad estocástica (Heston)Medidas de riesgo de cola (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Método del Costo de ViajeContrastación de VaR (Value-at-Risk)