Modelo de salto-difusión de Merton
El modelo de salto-difusión de Merton, introducido por Robert C. Merton en 1976, extiende el movimiento browniano geométrico añadiendo saltos de precios repentinos generados por un proceso de Poisson. Captura la sonrisa de volatilidad y el comportamiento de los retornos con colas pesadas que el modelo estándar de Black-Scholes no puede explicar, y es ampliamente utilizado en la valoración de opciones y la gestión de riesgos.
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Fuentes
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/jump-diffusion-model
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