Criterio de Kelly
El Criterio de Kelly (1956) es una fórmula para el dimensionamiento óptimo de las apuestas que maximiza el crecimiento logarítmico a largo plazo de la riqueza. Especifica la fracción óptima de capital a arriesgar en cada operación basándose en la probabilidad de ganar y la relación de pago. El criterio se ha convertido en fundamental en el trading cuantitativo, la gestión de carteras y la economía conductual.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/kelly-criterion
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Valoración neutral al riesgoFinanzas cuantitativas↔ comparar
Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →