Optimización de Carteras Media-Varianza (Markowitz)
La optimización de carteras media-varianza es el modelo fundacional de la teoría moderna de carteras, introducido por Harry Markowitz en 1952. Describe las carteras en un plano de retorno esperado frente a riesgo (varianza) y traza la frontera eficiente de asignaciones que ofrecen el mayor retorno esperado para cada nivel de riesgo, abarcando la cartera de mínima varianza, la cartera de máxima razón de Sharpe y variantes con restricciones.
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Fuentes
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/portfolio-optimization-mean-variance
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