Griegas mediante diferenciación automática

La diferenciación automática (AD, por sus siglas en inglés) es una técnica computacional para calcular derivadas (griegas) mediante la diferenciación del código informático que calcula el precio de la opción. La AD evita la derivación manual de fórmulas y las aproximaciones por diferencias finitas, produciendo sensibilidades exactas con precisión de máquina. Se ha vuelto esencial para la gestión de riesgos en tiempo real en los sistemas de negociación modernos.