Medidas de riesgo de cola (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)
Las medidas de riesgo de cola cuantifican la distribución de pérdidas más allá del Valor en Riesgo (VaR). El Expected Shortfall —la pérdida esperada dado que se excede el VaR— es la principal medida de riesgo coherente, formalizada por Artzner, Delbaen, Eber y Heath (1999) y demostrada como coherente por Acerbi y Tasche (2002). Las medidas espectrales y basadas en expectiles la generalizan.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fuentes
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. & Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Tail Risk Measures (Expected Shortfall, Spectral and Expectile Risk). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/tail-risk-measures
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teoría de Valores Extremos (EVT)Finanzas↔ compare
- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ compare
- Regresión CuantílicaEconometría↔ compare
- Modelo de cambio de régimen de Markov para series financierasFinanzas↔ compare
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →