Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores Vectorial
El procedimiento de Johansen es un marco de cointegración multivariante, introducido por Søren Johansen en 1991, que prueba las relaciones de equilibrio a largo plazo entre varias series temporales I(1). Determina cuántos vectores de cointegración enlazan las series y luego construye un Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM) para describir la dinámica a corto plazo en torno a ese equilibrio.
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Fuentes
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/johansen-cointegration
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