Modelos de Riesgo de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)
Los modelos de riesgo de liquidez son una familia de medidas que cuantifican la facilidad con la que se negocia un activo, capturando su impacto en el precio, su diferencial entre oferta y demanda efectivo y un ajuste por el período de tenencia. La familia reúne el índice de iliquidez de Amihud (Amihud, 2002), el estimador de diferencial por autocovarianza de Roll (Roll, 1984) y la medida de diferencial realizado LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
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Fuentes
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/liquidity-risk-models
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