Marco HJM
El marco de Heath-Jarrow-Morton (HJM) (1992) es un enfoque general sin arbitraje para modelar la estructura temporal completa de las tasas a término. A diferencia de los modelos de tasa corta, HJM trabaja directamente con las tasas a término f(t,T) y especifica su volatilidad; la deriva se determina entonces por las restricciones de arbitraje. Esta flexibilidad permite el modelado multifactorial y una calibración precisa a las matrices de swaptions.
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Fuentes
- Heath, D., Jarrow, R. A., & Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation. Econometrica, 60(1), 77-105. DOI: 10.2307/2951677 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Heath-Jarrow-Morton Framework. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/hjm-framework
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