Valoración neutral al riesgo
La valoración neutral al riesgo (1979) es el principio fundamental de que los precios de los derivados son iguales al pago esperado descontado a la tasa libre de riesgo, calculado bajo una medida de probabilidad neutral al riesgo (medida Q). Este principio, formalizado por Harrison y Kreps, elimina la necesidad de estimar las primas de riesgo y es la base de la valoración moderna de derivados.
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Fuentes
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
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- Modelo de BatesFinanzas cuantitativas↔ comparar
- Cambio de numerarioFinanzas cuantitativas↔ comparar
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