Teoría de Valores Extremos (EVT)
La Teoría de Valores Extremos (EVT, por sus siglas en inglés) es un marco estadístico para modelar eventos raros que se encuentran en la cola de una distribución de probabilidad. Tal como se desarrolló en Coles (2001) y se aplicó al riesgo en McNeil, Frey & Embrechts (2005), ofrece dos enfoques estándar: la distribución de Valores Extremos Generalizada (GEV, por sus siglas en inglés) para máximos de bloque y la Distribución de Pareto Generalizada (GPD, por sus siglas en inglés), utilizada en el enfoque de picos sobre umbral (POT, por sus siglas en inglés), para las excedencias por encima de un umbral alto.
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Fuentes
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/extreme-value-theory
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