Modelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)

Los modelos de cópula son una familia de funciones que describen la estructura de dependencia entre variables por separado de sus distribuciones individuales (marginales). La base es el teorema de Sklar (1959), que demuestra que cualquier distribución multivariante puede dividirse en sus marginales más una cópula; Joe (1997) desarrolló el catálogo moderno de conceptos de dependencia. Son fundamentales en la modelización del riesgo de cartera y del crédito.