Modelo de Cartera de Paridad de Riesgo (Contribución Iguala de Riesgo)
La paridad de riesgo es un modelo de ponderación de carteras, formalizado por Maillard, Roncalli y Teïletche (2010), en el que cada activo contribuye con una parte igual del riesgo total de la cartera. Solo necesita la estructura de covarianza (riesgo) de los activos y ninguna previsión de rendimientos esperados, y sustenta la estrategia All Weather de Bridgewater.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/risk-parity-model
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Modelo de Cartera Black-LittermanFinanzas↔ comparar
- Medidas de riesgo de cola (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Finanzas↔ comparar
- Valor en Riesgo (VaR)Finanzas↔ comparar
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →