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Regression model

Modelo de volatilidad estocástica (Heston)

El modelo de volatilidad estocástica es un marco de valoración de opciones y gestión de riesgos en tiempo continuo en el que la volatilidad sigue su propio proceso aleatorio en lugar de permanecer constante. El modelo Heston, introducido por Steven Heston en 1993, dota a la varianza de una dinámica de raíz cuadrada (CIR) que revierte a la media y produce un precio de opción de forma cerrada; es el homólogo en tiempo continuo de GARCH.

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Modelos de Riesgo de Cré…Modelo GARCH (Predicción…Modelos de memoria larga…Análisis de Datos de Alt…Optimización de Carteras…Modelo GARCH bayesianoValoración de opciones b…Modelo de Fijación de Pr…Modelo de riesgo multifa…Filtro de Kalman

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Fuentes

  1. Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
  2. Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/stochastic-volatility-model

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Modelo GARCH bayesianoValoración de opciones binomial (Cox-Ross-Rubinstein)Modelo de Fijación de Precios de Opciones Black-Scholes-MertonModelo de riesgo multifactorial (Fama-French, APT)Filtro de KalmanModelo ARCH no lineal (NARCH)Modelo EGARCH No LinealVolatilidad Realizada y el Modelo HARModelo ARCH RobustoModelo GARCH RobustoModelo Autorregresivo de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-AR)Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)Modelo DCC-GARCH de Parámetros Variables en el TiempoModelo EGARCH con Parámetros Variables en el TiempoModelo GARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-GARCH)

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ScholarGate — Stochastic Volatility Model (Stochastic Volatility Model (Heston Model)). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/finance/stochastic-volatility-model · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026