Filtro de Kalman — Modelo de Espacio de Estados Financiero
El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo que estima modelos financieros con parámetros variables en el tiempo, factores ocultos y observaciones ruidosas dentro de un marco de espacio de estados dinámico. El tratamiento de series temporales estructurales fue expuesto por Harvey (1989), con extensiones de espacio de estados y cambio de régimen desarrolladas por Kim y Nelson (1999); se aplica ampliamente al trading de pares, la estimación de betas variables en el tiempo y la modelización de la curva de tipos de interés.
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Fuentes
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/kalman-filter-finance
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