Valor en Riesgo Condicional (Exceso de Pérdidas Esperadas)
El Valor en Riesgo Condicional (CVaR), también llamado Exceso de Pérdidas Esperadas, es una medida coherente de riesgo de cola que cuantifica la expectativa condicional de las pérdidas más allá del umbral del Valor en Riesgo. Fue introducido para la optimización por Rockafellar y Uryasev (2000) y demostrado ser coherente por Acerbi y Tasche (2002), y ha reemplazado al VaR como estándar regulatorio bajo Basilea III/IV.
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Fuentes
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/conditional-value-at-risk
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