Modelo de CDO con cópula
El modelo de CDO con cópula (Li 2000) utiliza cópulas Gaussianas para valorar obligaciones de deuda colateralizada (CDO) modelando las probabilidades conjuntas de impago en una cartera de bonos. El modelo se convirtió en el estándar de la industria para la valoración de CDO, pero fue fuertemente criticado después de 2008 por subestimar el riesgo de cola y las rupturas de correlación durante las crisis.
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Fuentes
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/quantitative-finance/copula-cdo-model
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- Ajuste por Valoración de CréditoFinanzas cuantitativas↔ compare
- Modelo de Incumplimiento de MertonFinanzas cuantitativas↔ compare
- Valoración neutral al riesgoFinanzas cuantitativas↔ compare
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