Contrastación de VaR (Value-at-Risk)
La contrastación de VaR es una familia de pruebas estadísticas que validan un modelo de riesgo comparando sus pronósticos de Value-at-Risk con las pérdidas realizadas. Se basa en la prueba de cobertura incondicional de Kupiec (1995), la prueba de cobertura condicional de Christoffersen (1998) y la prueba de Cuantil Dinámico (DQ) de Engle-Manganelli.
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Fuentes
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/backtesting-var
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