Modelos de Riesgo de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)
Los modelos de riesgo de crédito estiman la probabilidad de que un prestatario incumpla y la distribución resultante de las pérdidas crediticias. El enfoque estructural fue introducido por Robert C. Merton en 1974, tratando el capital de una empresa como una opción de compra sobre sus activos, y posteriormente se extendió al marco de distancia a la falla de KMV y al modelo de cartera de transición de calificaciones de CreditMetrics publicado por J.P. Morgan en 1997.
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Fuentes
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/es/finance/credit-risk-models
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